Molto è stato ipotizzato sull'origine etimologica della parola "zambra", poiché esiste un'omonima barca moresca e, d'altra parte, un termine simile, "zamra", significa "flauto" in arabo.

Nel primo caso l'espressione deriverebbe dai movimenti della nave sulle onde del mare. Nella seconda deriverebbe più dallo spirito implicito del flauto che da un eventuale rapporto musicale diretto con lo strumento. Comunque sia, la zambra è sinonimo di festa. Furono senza dubbio i Mori a introdurlo in Spagna durante la dominazione araba. Le voci gitane hanno poi aggiunto i tratti distintivi musicali della loro cultura, diventando la danza più caratteristica del Sacromonte di Granada.

L'antichità della sua nascita lo ha caricato di numerosi significati: voci confuse, rumore di alcuni strumenti, orchestra, baile e festa moresca, ecc.

Musicalmente, la zambra ha colpi di scena melodici e ornamenti vocali che indicano la sua chiara origine araba, sebbene i gitani vi aggiungano il loro timbro peculiare.

Quartine di misura disuguale in cui si alternano versi di sette sillabe e otto sillabe con qualche esasillabo. Il suo tema è molto definito nelle manifestazioni più espressive dell'amore e della mancanza di amore.